Стохастики в двух диапазонах (система)

Торговый инструмент: Британский фунт, Евро FX, Японская иена (JY), Швейцарский франк (SF) Тестовый период: Январь 1990 - январь 2005 Используемые индикаторы: - Обьем сделки: $100,000 Алгоритм тактики: Рынок: валютный. Концепция системы. Система основана на нетрадиционном использовании в некоторых временных диапазонах хорошо известного технического индикатора - стохастического осциллятора. Сделки предпринимаются только, когда индикатор дает сигналы на двух диапазонах- дневном и недельном. Чтобы судить об эффективности этого подхода, мы также будем сравнивать результаты, полученные исключительно для одного диапазона - недельного или дневного. Традиционно стохастический осциллятор используется следующим образом. Сигнал дается, когда линия достигает уровня экстремума, обычно 70 для состояния перекупленности и 30 для состояния перепроданности. После этого открывается позиция в противоположном направлении. Однако в этой системае сигналы совершенно другие. Длинная позиция открывается, когда линии %К медленных стохастиков с периодом 10 дней с периодом 2 недели пересекают вниз линию 70. Короткая позиция открывается, когда обе линии пересекают вверх линию 30. В результате открываются долгосрочные сделки по тренду, а не краткосрочные против тренда, как в традиционной системе. Правила.

Используем 10-дневный и 2-недельный медленный стохастические осцилляторы, для обоих применятся 5-дневное сглаживание, вместо обычного 3-дневного. 1. Длинная позиция открывается и одновременно короткая позиция закрывается, если оба индикатора (линии % К) пересекают вниз линию 70 в диапазоне 10 торговых дней. 2. Короткая позиция открывается, а длинная закрывается на следующий день, после того как оба индикатора (линии %К) пересекли вверх линию 30 в диапазоне 10 торговых дней. 3. Размещаем стоп-лосс над или под ценой входа на расстоянии 10-дневного истинного торгового диапазона (ATR). На рисунке 1 представлен торговый пример для евро. На верхнем графике приведены дневной стохастик (голубой) и недельный стохастик (красный). 19 ноября 2002 года дневной стохастик пересек вниз линию 70, 29 ноября недельный стохастик также пересек эту линию. Длинная позиция была открыта на следующий день (2 декабря), и оставалась открытой, пока оба индикатора не пересекли вверх линию 30. Позиция была закрыта 28 июля с прибылью 17 пунктов. Заметьте, что в период, когда мы удерживали позицию, дневной стохастик пересекал линию 30 трижды. Таким образом, если бы мы использовали только этот индикатор, то позиция закрылась бы намного раньше. Рисунок отсутствует Управление капиталом. Риск должен составлять максимум 2 % депозита на каждую сделку. Количество контрактов высчитывается с учетом базовой цены, уровня стоп-лосса и пунктовой стоимости контракта (долларовая стоимость движения на 1 пункт). Уровень стопа определяется по 10-дневному ATR. Например, допустим, что пунктовая стоимость составляет 1.250, предположим, что длинная позиция открыта по базовой цене 100 долларов, стоп расположен на уровне 99.50 долларов. Чтобы определить долларовый риск на сделку, умножаем пунктовую стоимость 1.250 на разницу между базовой ценой и риск-стопом (100-99.50=0.50). Поскольку в данном случае долларовый риск на один контракт составляет 657 долларов, 2-%-й лимит риска позволяет нам купить три контракта. Тестовые данные. Система тестировалась по следующим валютным фьючерсам: Британский фунт, Евро FX, Японская иена (JY), Швейцарский франк (SF), по данным Pinnacle Data Corp. (www.pinnacledata.com). Тестовый период: Январь 1990 - январь 2005. Начальный депозит: $100,000. По умолчанию в тестирование заложены комиссия 20 долларов на сделку, 2 тика просадки на стоп-ордер. Тестовые результаты. Система оказалась очень прибыльной, годовая прибыль 13.36 %, однако просадки весьма значительны. На рисунке 2 представлена кривая депозита, которая наглядно демонстрирует как прибыльность, так и волатильность. Рисунок отсутствует На рисунке 3 - просадка - видны длительные и большие до 42.57 % просадки. После больших просадок система очень трудно восстановиться. Также средняя прибыль на сделку составляет 0.79 %, что делает систему очень подверженной негативным влиянием проскальзываний и комиссий. Рисунок отсутствует Далее. Количество прибыльных сделок очень невелико (21.48 %), большая часть прибыли достигается только за счет нескольких больших сделок, что характерно для всех систем следования тренду. Чтобы протестировать эффективность системы, мы также провели тест только для дневного стохастика и только для недельного. На рисунке 4 представлена кривая депозита только для дневного стохастика. Система колебалась между прибылью и убытком и по итогам 15 лет закончила почти с той же суммой, с которой начинали. Рисунок отсутствует На рисунке 5 кривая депозита только для недельного стохастика. В отличие от комбинированной системы прибыль значительно меньше 412.197 против 665.410. Рисунок отсутствует Заключение. Система достаточно прибыльная, однако очень волатильная. Комбинированное использование стохастиков дает лучшие результаты, чем одиночное использование.